ReInvestitions Money-Management
Feinsteuerung des Risikos durch ein neues Money-Manamgenet
Dieses Money-Management ist nur bei der Magic-Champ II PRO-Version verfügbar!
Nachdem fast 16 Monate Live-Trading auf den öffentlichen Konten von ForexInnovation erfolgreich absolviert sind, haben wir uns zu einigen kleinen Erweiterungen entschlossen.
Vorab jedoch der klare Hinweis, dass wir KEINE Änderung am eigentlichen Trading-Algorithmus vorgenommen haben!
Anknüpfend finden Sie eine Übersicht und Erläuterung über die vorgenommenen Änderungen und Erweiterungen.
Last-Signal-Time:
Bisher gab es nur eine Endzeit, bei dessen Erreichen das System alle offenen Trades sofort geschlossen hat. Das hatte zwei Nachteile. Erstens hat sich im letzten Jahr gezeigt, dass es unter Umständen Sinn macht für Long und Short unterschiedliche Endzeiten am Freitag zu verwenden und zweitens wurden in einigen Fällen noch wenige Minuten vor dem Erreichen der Endzeit Trades eröffnet, die danach gleich wieder geschlossen wurden.
Die Last-Signal-Time legt nun fest, ab welchem Zeitpunkt keine neuen Trades mehr eröffnet werden. Alle Signale, die ab diesem Zeitpunkt generiert werden, werden nicht mehr in Trades umgesetzt.
Trades die bereits vor der Last-Signal-Time eröffnet wurden bleiben unverändert und werden noch bis zum Erreichen der eigentlichen Trading-Endzeit normal weiter gemanaged. Es ist nun also möglich, zwischen der Last-Signal-Time und der Trading-Endzeit ein Fenster von zum Beispiel ca. 3 bis 4h vorzugeben, in dem alle Trades normal gemanaged werden.
maxRiskPerTrade:
Das Feedback der Kunden war eindeutig: maxRiskPerTrade war in den meisten Fällen wenig hilfreich und hat mehr Verwirrung gestiftet als das es eine Hilfe war. Wir haben maxRiskPerTrade also entfernt.
Änderung am adaptiven Money-Management:
Das adaptive Money-Management wurde geteilt in Long und Short. Jede Trading-Richtung berücksichtigt in Zukunft nur noch die eigenen Gewinne und hat für die Anwendung außerdem einen eigenen Teiler erhalten (Teiler-Long und Teiler-Short).
Sollten die Long-Trades des MetaTrader Expert-Advisors zum Beispiel einen sehr hohen Gewinn produziert haben, Short jedoch ein Verlust entstanden sein, dann wird sich das Long-Risiko durch das adaptive MM unter Umständen erhöhen, Short aber definitiv aufgrund der Verluste nicht.
Das adaptive Money-Management wurde bis jetzt auf den Gesamtgewinn eines Währungspaares bezogen und durch den Teiler berechnet. Aus den aktuellen Trading-Ergebnissen unseres Live-Tradings wird jedoch ersichtlich, dass das einige Nachteile mit sich bringt. Der Gesamtgewinn im Währungspaar EUR/USD kommt ausschließlich aus Short-Trades. Der Gesamtgewinn im GBP/USD kommt ausschließlich aus Long-Trades. Durch die Anwendung des adaptiven MMs hat sich das Risiko jedoch sowohl für Long, als auch für Short jeweils identisch erhöht, obwohl vollkommen unterschiedliche Ergebnisse vorliegen.
Neues ReInvestions Money-Management:
Die recht unterschiedlichen Trading-Ergebnisse der Währungspaare, als auch zwischen Long und Short eines einzelnene Währungspaares, haben uns dazu bewogen ein weiteres Money-Management zu implementieren.
Dieses Money-Management verwendet drei Variablen und kann zwischen Long und Short unterschiedlich eingestellt werden.
1. Basis-Risiko: Die Variable Basis-Risiko gibt den Betrag in € (oder Ihrer Kontowährung) an, der zum Start des EAs verwendet wird. Sie stellen also einfach eine fixe Zahl in € (oder Ihrer Kontowährung) ein.
2. ReInvest in %: Die Variable ReInvest bestimmt, wie viel % des entstandenen Gewinnes/Verlusts auf das Basis-Risiko drauf gerechnet (bei Verlust abgezogen) werden.
3. maxRisk in %: Stellt eine Grenze in Prozenzt bezogen auf die jeweils aktuelle Accountbalance dar, die vom EA nicht überschritten wird. Sollte eine Richtung des Magic-Champ II hervorragend laufen und irgendwann zum Beispiel die Grenze von 6% maxRisk überschreiten, dann wird automatisch auf maxRisk begrenzt.
Dieses neue Reinvestitions Money-Management erlaubt nun erstmals eine absolut unabhängige Steuerung des Risikos je Währungspaar, je Richtung und vollkommen unabhängig vom Kontostand, nur bezogen auf die tatsächliche Performance! Wenn das Konto aufgrund einer sehr guten Performance im EUR/USD Short wächst und EUR/USD Long gleichzeitig Verluste produziert, so wird das Risiko pro Trade von EUR/USD Long langsam sinken, während EUR/USD Short aufgrund der guten Performance steigt!
Diese separate Betrachtung halten wir für sehr sinnvoll. Bisher war sie selbst beim FFM ohne manuelle Nachjustierung nicht möglich. Wenn das Depot gewachsen ist und das Risiko in % nicht verändert wurde, dann haben alle Richtungen, unabhängig von ihrer Performance, das Risiko erhöht...
Anschließend ein kleines Beispiel des Effekts des Reinvestitions Money-Managements
Kontostand 12.000€ // Gewinn Long 4.000€ // Verlust Short 1.000€ // Basis-Risiko für beide Seiten 300€ // ReInvest in % für beide Seiten 20% // maxRisk 10%
resultierendes Risiko nächster LONG Trade = 300€ + 20%*4.000€ = 1.100€
resultierendes Risiko nächster SHORT Trade = 300€ + 20%*-1.000€ = 100€
Zum 28.02.2011 haben wir die beiden realen Konten von ForexInnovation, auf denen wir den Magic-Champ II traden und öffentlich zeigen, auf das neue Money-Management umgestellt. Die genaue Beschreibung der Konten und die Links zum Download unserer Set-Dateien finden Sie auf der Unterseite zur Performance Darstellung.
Nachfolgend finden Sie zwei Screenshots der aktuellen Ergebnisse unserer Echtgeld-Konten (auch via myfxbook einsehbar), an denen man sehr schön erkennen kann, warum eine Umstellung auf das neue MM bei unseren Depots durchaus Sinn macht.
Sollten Sie Fragen zu diesem Update haben, können Sie uns gerne kontaktieren.
