Unterschied zwischen Backtest und Forward-TestZwei Fragen werden immer wieder an uns heran getragen.1."Warum kann ich die Trades die der Magic-Champ II im Live-Trading gemacht hat, nicht im Backtest nachvollziehen?" 2. "Warum haben Sie auf Ihrem Realdepot teilweise andere Trades als ich das habe, wir haben doch das absolut gleiche Handelssystem und sogar den gleichen Broker?" Frage #1 --- Wieso finde ich im Backtest nicht die Trades aus Ihrem Forward-Test? Das es einen großen Unterschied zwischen Backtest und Forward-Test gibt, merken die meisten Systementwickler spätestens dann, wenn Sie ein System nach (scheinbar) erfolgreicher Entwicklung im Live-Trading aktivieren. Oftmals wird aus der hervorragenden Performance-Kurve im Backtest eine ganz und gar unschöne Kurve im Live-Betrieb. Aus einem gewinnbringenden System wird dann schnell ein Verlustbringer. Auch wir haben diese Erfahrung schon gemacht. Doch was sind die Gründe dafür. 1. MetaTrader kennt keine Tickdaten! Wenn ein System entwickelt wird, basieren sämtliche Entwicklungsschritte und Entscheidungen auf den vorhandenen historischen Daten. Die vorhandenen Daten sind aber KEINE Tickdaten. Viele Entwickler glauben, auf Basis historischer, real passierter, Tickdaten zu entwickeln. Dem ist aber nicht so, denn MetaTrader errechnet auf Basis der 1min Kerze mit den entsprechenden High/Low/Open/Close und Volumen Daten Pseudo-Ticks, wie Sie hätten sein können! Insbesondere Scalping Systeme die im Backtest nahezu fantastisch aussehen, scheitern regelmäßig an diesem Umstand. Allerdings entwickeln natürlich auch wir auf Basis der vorhandenen Daten unsere Systeme, um dann nach einem entsprechenden Forward-Test ggf. nachzubessern oder eben das System zu verwerfen. 2. Alle Backtests beruhen auf den Daten die vom Metaquotes Server geladen werden! Egal welchen Broker Sie haben, die Daten in der Entwicklung beruhen auf den von Metaquotes bereit gestellten Daten. Im Forex-Markt gibt es aber nicht die "korrekten" Daten, sondern jeder Broker / Dealing-Desk macht seine eigenen Preise, bzw. gibt die Preise der jeweils verbundenen Banken wieder. In der Realität führt das dann zu dem Phänomen "3 Broker - 3 Kurse". Ein System was im Forward-Test bei Broker 1 also x Trades macht und bei Broker 2 y Trades wird im Backtest eine ganz und gar andere Zahl an Trades abliefern. 3. Im Backtest wird mit einem fixen Spread gearbeitet. Der Spread den Ihr jeweiliger Broker hat, sieht dabei oftmals vollkommen anders aus und schwankt evtl. sogar noch. Frage #2 --- Wieso habe ich auf meinem Real-Depot andere Trades als Sie auf Ihrem Depot wie ich über myfxbook einsehen kann? Viele Kunden fragen uns immer wieder, warum es teilweise zu anderen Trades kommt. Nachfolgend finden Sie zur Erklärung dieses Phänomens eine Beschreibung und einige Bilder. Alle Bilder stammen von Depots die lokal auf einem Laptop bei uns laufen. Alle Depots hängen also an der gleichen physischen Datenleitung. Alle Depots sind Realdepots bei FxPro. Alle Depots hängen bei FxPro am gleichen Datenserver.  Sie sehen einen schön ausgeprägten Doji mit einem kleinen roten Kerzenkörper.  Sie sehen einen schön ausgeprägten Doji mit einem kleinen grünen Kerzenkörper. Nun stellen Sie sich ein Handelssystem vor, was mit der Bedingung arbeitet: Trade nur nach einer Kerze mit rotem Kerzenkörper!!! Ein Depot wird traden, ein Depot wird flat bleiben. Auf beiden Depots läuft das gleiche System! Teilweise unterschiedliche Trades sind also vorpogrammiert und unvermeidbar.  Das High der markierten Kerze liegt bei 1.62959 !  Das High der marktierten Kerze liegt bei 1.62956 ! Dieser Unterschied ist zwar nicht groß, aber er reicht unter Umständen. aus, um einen Account traden zu lassen, und einen nicht! Jeder Indikator der auf Basis des High-Preises rechnet, wird damit unterschiedliche Werte erzeugen. Ein Indikator erzeugt evtl. den Wert von 30.0012 und der andere 29.9984. Der Unterschied ist sehr gering, aber wenn Sie als Grenzwert die Schwelle von 30 haben, wird auch hier ein Depot traden und eins wird an dieser Bedingung stoppen. Fazit 1. Ein schöner Backtest ist oftmals das Papier nicht wert auf dem er steht. Wichtiger als ein Backtest ist natürlich ein Forward-Test. Erst hier zeigt sich, ob ein System unter ganz realen Marktbedingungen funktioniert, oder eben nur im Backtest. Alles was sich im Backtest zeigt ist zwar eine sehr gute Indikation ob es sich lohnt mit diesem System weiter zu arbeiten, aber die tatsächliche Entscheidung wird sich erst im Livebetrieb ergeben. Für den Magic-Champ-II aktualisieren wir aus diesem Grund auch den Backtest nicht mehr. Im übrigen sollten Sie immer, egal wo Sie ein System kaufen, nach einem Forward-Test fragen. 2. Der Forward-Test von einem Handelssystem bei 3 Brokern wird kurzfristig immer zu 3 Ergebnissen führen. Abweichungen in den Daten und damit in den ausgeführten Trades sind, wie oben gezeigt, vorprogrammiert. Erst im Laufe der Zeit, wenn eine statistisch relevante Anzahl Trades vorliegt, werden die Ergebnisse sich angleichen. Wundern Sie sich also nicht, wenn Ihre Trades und damit auch Ergebnisse nach oben oder unten abweichen. Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass selbst auf einem Lapotp bei dem gleichen Broker immer wieder Unterschiede auftreten. Es gibt Serien, da laufen 20 oder 30 Trades absolut identisch, aber es kommt auch vor, das ein Depot am Tag 3 Trades macht und das andere Depot 6 Trades. |