Hilfreiche Links rund ums Trading und die Entwicklung von Handelssystemen
Hier finden Sie eine kleine Sammlung hilfreicher Links
1) www.mql4.com
Mql4.com ist ein englischsprachiges Forum über die MetaTrader4-Programmiersprache Mql4.
Dort finden Sie auch hilfreiche Programmiervorschläge.
2) http://metatrader5.blogspot.com
Englischsprachiges Forum, welches sich mit der neuen MetaTrader - Plattform Version 5 befasst. Hilfreich bei dem Wechsel zu MetaTrader5 sowie um einen Überblick der Änderungen zu erlangen.
Webseite die sich ebenfalls mit der Entwicklung von Handelssystemen beschäfigt. Wesentlicher Schwerpunkt liegt dabei auf der Verwendung der Monte-Carlo-Simulation. Die Seite wird betrieben vom Autor des Buches "Monte Carlo Simlation und System Trading". Teil des Angebots des Autors ist ebenfalls ein sehr gutes Tool für die selbstständige Anwendung der Monte-Carlo-Simlation für die System- und Datensimulation.
Expert-Advisor.com ist ein noch recht junges Forum, was sich vor allen Dingen durch ein Vielzahl von Informationen rund um käufliche Expert-Advisor auszeichnet. Seit der Gründung hat sich in dem Bereich inzwischen eine sehr ansprechende Wissensammlung rund um die verschiedenen Handelssysteme gebildet. Schleichwerbung wird umgehend entfernt und dubiose Geschäftsmethoden werden offen gelegt! Ein sehr informatives Forum, was man unbedingt besucht haben sollte wenn man sich für einen der zahlreichen EAs interessiert.
Eigentlich auch nur eines von vielen Foren, aber mit zwei Besonderheiten. Die eine Besonderheit ist der Forum Administrator Michal Kreslik. Ein offensichtlich sehr smarter Trader von dem man im Bereich Systemtrading noch viel lernen kann. Wenn man etwas Zeit mitbringt und schon ein gutes Verständnis für die Entwicklung von Expert-Advisor hat, dann kann man beim Lesen seiner teilweise sehr umfangreichen Threads viel Wissen erlangen. Die zweite Besonderheit ist der sehr ausführliche Thread zum Thema Triangular-Arbitage. Jeder Entwickler von automatischen Handelssystemen kommt irgendwann am Thema Arbitage Trading vorbei. In der Theorie und auch im Backtest wird man damit mit 100% Trefferquote steinreich. Im realen Trading kommt man leider sehr schnell an die Grenzen der Technik und/oder des Brokers. Wir haben es selber ausprobiert, ein extrem spannendes Thema, aber dazu vielleicht im Bereich Wissen irgendwann mal mehr...
6) Forecasting Financial Time-Series
Die klassische Entwicklung von Handelssystemen ist die Verwertung von historischen Signalen / Daten / Ereignissen. Dieser Artikel ist eine sehr gute Einführung in das Thema Forecast (Vorhersage). Auf der Suche nach langfristig stabilen Trading-Ansätzen für die 100% Automatisierung kann dieser Artikel sehr hilfreich sein. Das Thema ist zwar sehr komplex und es braucht viel Zeit um sich darin einzuarbeiten, aber der Lohn der Mühe ist in der Regel eine nie dagewesene Performance des eigenen Expert Advisors.
7) Forex Tools
Die Seite Mataf.net hat sehr interessante Tools wenn es um die Analyse und das Verständnis von übergeordneten Zusammenhängen zwischen Währungspaaren geht. Ein ganz besonders interessantes Tool ist das Forex-Correlation Tool. Auf der Suche nach Währungspaaren die sehr ähnliche, oder gar gleiche Bewegungsmuster aufzeigen, ist dieses Tool eine große Hilfe.
Auf der Suche nach dem besten Broker kommt jeder Trader früher oder später bei Dukascopy vorbei. Dukascopy hat bis heute leider keine MetaTrader Anbindung und gemäß Aussage DC wird es auch keine Anbindung in der Zukunft geben, aber trotzdem ist die Automatisierung von Tradingansätzen bei Dukascopy möglich. Einerseits gibt es bereits eine Bridge, zur Übertragung der Trades von MetaTrader nach Dukascopy, andererseits kann der fortgeschrittene Trader auch mit JForex seine komplett autarke Programmierung auf der DC-Plattform aufsetzen. Eine komplette Dokumentation der JForex Library wurde ebenfalls online gestellt. Ein kleines Forum gibt es inzwischen auch, allerdings sollte man sich hier keine Wunder erhoffen, denn die Community ist noch sehr klein und es gibt leider immer wieder Bugs in der Software, deren Behebung schon mal ein paar Wochen dauert. Die Bridge zur Übertragung der Trades von MetaTrader zu Dukascopy kann man sich unter anderem auf sourceforge.net runterladen. ACHTUNG: Bevor man die Bridge für sein eigenes Trading verwendet, sollte man diese ausführlich testen! In der Regel muss man die Bridge an die eigenen Bedürfnisse anpassen und zahlreiche Umprogrammierungen vornehmen!
Wenn man über Trading noch etwas lernen möchte, ist man bei Kathy Lien an der richtigen Adresse. Ihr Buch Day Trading and Swing Trading the Currency Market ist unserer Meinung nach eines der besten Bücher für das Devisen Trading. Dabei geht es nicht um Automatisierung, sondern um das Verständnis für Märkte, Bewegungsmuster und wiederkehrende Setups. In Zusammenarbeit mit Boris Schlossberg hat sie außerdem noch ein sehr interessantes E-Book geschrieben "High Probability Trading Setups for the Currency Market".
10) Forex Terminkalender
Übersicht I auf forexfactory.com // Übersicht II auf fxstreet.com // Übersicht III auf forexeconomiccalendar.com // Übersicht IV auf forexpros.com // Übersicht V auf dailyfx.com // ... es sollte für jeden Trader was dabei sein ...
Eine sehr häufig gestellte Frage: Was ist 1 Lot EUR/GBP in EUR oder USD gerade Wert? Wichtig ist diese Information auch beim Aufbau von Multi-Currency-Strategien, bei denen der EA nur auf einem Chart läuft, aber verschiedene andere Währungspaare mit unterschiedlicher Pip-Value korrekt getradet werden sollen.
12) Candlesticks
Steve Nison gilt als einer der Erfinder der Candlesticks. Egal ob für das manuelle Trading, oder für die Entwicklung von Handelssystemen, an Candlesticks und der hohen Aussagekraft vieler Formationen kommt kaum ein erfolgreicher Trader vorbei. Eine gute Einführung in die Welt der Candlesticks finden Sie bei asprenses.com // bei profitsrun.com // wer es ganz genau wissen möchte findet ein 330 Seiten starkes E-Book (nicht ganz aktuell, aber fachlich sehr gut) bei ebookspdf.com oder bei latrobefinancialmanagement.com // eine ganz ansehnliche Power-Point Präsentation zum Thema finden Sie auf tradingourway.com // und zu guter letzt noch eine ganz nette Einführung von optionsuniversity.com
Auf dieser Seite können Sie ihre bisherigen Tradingergebnisse und/oder Resultate aus einem Backtest einer Simulation, der Streuung der zu erwartenden Ergebnisse in der Zukunft, unterziehen. Anhand der statistisch relevanten Daten des Gewinn-/Verlustverhältnis und der Gewinnwahrscheinlichkeit rechnet das Applet auf Basis einer MonteCarlo-Simulation. So lässt sich schnell abschätzen wie "stabil" bzw. "robust" die untersuchete Strategie oder der analysierte manuelle Tradingansatz ist. So werden hier z.B. Systeme, die nur an ganz spezifische Marktphasen angepasst sind bzw. die Parameter überoptimiert sind (Curve fitting) schnell eine starke Streuung aufweisen. Somit lassen sich potentiell instabile Handelssysteme und Tradingansätze schnell erkennen. Man erhält desweiteren interessante Informationen über den Kelly-Wert (wird errechnet).
14) Chartformationen
Auf dieser Seite finden Sie neben den üblichen Formationen (z.B. Dreieck, W, M) noch viele weitere Formationen. Jede Formation ist ausführlich beschrieben und enthält interessante Informationen wie sie anzuwenden ist, welche Marktphasen vorherrschen sollten, usw.. Sowohl für das manuelle Trading, als auch für den fortgeschrittenen Programmierer ist diese Seite bei der Entwicklung eines profitablen Handelsansatzes oder sogar vollautomatischen Expert Advisor eine sehr gute Unterstützung. Das Layout der Seite ist mit Sicherheit nicht UpToDate, aber wer auf den Inhalt schaut, wird sicherlich viele nützliche Informationen für sein Trading finden.
15) Forex - Trading-Strategien
Auf dieser Seite werden viele (mehr oder weniger) interessante Handelsstrategien offengelegt. Auch wenn wir keine Beweise dafür haben, dass sie profitabel sind, so sind defintiv einige Ansätze und Setups dabei, über die es sich lohnt nachzudenken. Für alle Entwickler von Handelssystemen, die immer wieder auf der Suchen nach neuen Ideen sind die sie vielleicht auch in ihr Trading einbauen können, eine absolut empfehlenswerte Seite.
16) Aktien-Screening
Auch wenn diese Seite auf den ersten Blick sehr wenig mit Automatisierung zu tun hat und auch zum dem klassischen Devisen-Trading keine Verbindung besteht, so zeigt sie doch sehr spannende Informationen für alle Trader die gerne nach klaren Regel traden. Für alle Aktienhändler unter uns kann auf dieser Seite eine wahrlich unglaubliche Anzahl an Einstellungen vorgenommen werden, um sich automatisch die entsprechenden Aktien anzeigen zu lassen. Wenn Sie z.B. wissen wollen welche Aktien heute am extremsten überverkauft waren, so können sie es hier mit ein paar Mausklicks direkt filtern. Ein Expert Advisor macht im Grunde genommen nichts anderes. Auf Basis klarer Regeln, werden vordefinierte Entscheidungen getroffen und Aktionen ausgeführt.
