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Einstellungen in MetaTrader für eine vollständige Datenhistorie und korrekte Backtests


Der korrekte Datendownload in MetaTrader scheint auf den ersten Blick sehr simpel. F2 drücken und Daten runter laden ...

In der Praxis gibt es aber immer wieder große Probleme mit den MetaTrader Daten die zu zahlreichen Fehlern führen. Dabei wird es von den Usern oftmals gar nicht gemerkt, dass die Daten falsch sind, denn MetaTrader ist bei solchen Fehlern sehr resistent.
Das Resultat sind unvollständige, falsche und/oder nicht reproduzierbare Backtests. Wir werden immer wieder gefragt, warum ein Backtest von einem Handelssystem innerhalb weniger Minuten zu unterschiedlichen Ergebnisse führen kann.

Wenn Sie zum Beispiel das System Magic-Champ-II mit fehlerhaften Daten testen, werden Sie ganz andere Ergebnisse erzielen als auf unserer Seite gepostet. Das besondere an diesem System ist beispielsweise, dass es zwar im 5min Chart läuft und tradet, aber Daten aus den Zeitebenen 5min/15min/30min/60min/240min benötigt! In allen Zeitebenen finden Berechnungen statt. Fehlt auch nur ein Timeframe, oder ist unvollständig, so wird der Backtest dieses Expert Advisors nicht mehr korrekt sein.

Zahlreiche Fragen rund um die korrekten Einstellungen in MetaTrader und die richtige Vorgehensweise zur Herstellung einer vollständigen Datenhistorie für korrekte Backtests und auch Optimierungen, werden in der nachfolgenden Anleitung beantwortet.

Grundsätzliches:
# Wenn Sie Daten vom Server laden, ist es vollkommen egal bei welchem Broker Ihr MetaTrader Account gelistet ist. Die Daten werden immer vom Server der Metaquotes Software Corp. geladen. Ob Sie den Backtest also mit FXCM, FxPro oder Alpari durchführen ist egal. Die Daten werden immer die gleichen sein. Das Einzige was sich unterscheiden wird, ist evtl. der Spread.
# Es werden KEINE Tickdaten herunter geladen. Die kleinste Zeiteinheit ist 1min. Es werden also Open/High/Low/Close aus dem 1min Timeframe geladen. Außerdem wird noch das Volumen übermittelt. Wenn Sie einen Backtest machen, wird aus dem 1min Daten und dem Volumen eine Tickzahl emuliert, die so hätte auftreten können. Es ist aber nur ein mathematisches Näherungsverfahren, es handelt sich nicht um die tatsächlich aufgetretenen Ticks in der Vergangenheit!


1. Schließen Sie alle Chartfenster in MetaTrader und anschließend MetaTrader selbst!


2. Löschen Sie die vorhandenen Download-Daten vom gewünschten Währungspaar.



3. Löschen Sie die Daten die MetaTrader bereits angelegt hat zu diesem Währungspaar. Achten Sie darauf, dass Sie ALLE Zeitebenen löschen.




4. Starten Sie MetaTrader neu und stellen Sie unter Optionen die Anzahl der Balken in der Historie und auch im Chart (wenn Sie möchten) auf den Maximalwert. MetaTrader wird anschließend automatisch die Anzahl auf das interne Maximum von 2147483647 begrenzen.





5. Öffnen Sie den Chart des entsprechenden Währungspaares für das Sie die Daten laden möchten.


6. Aktivieren Sie nacheinander ALLE Zeitebenen für dieses Währungspaar. Entweder indem Sie mit der rechten Maustaste in den Chart klicken und jeweils die Periodizität ändern, oder Sie aktivieren die notwendige Toolbar. Dieser Punkt ist wichtig, denn hier legt MetaTrader im Hintergrund die entsprechende Datenstruktur für die Zeitebenen an.




7. Aktivieren Sie das Download-Menü




8. Laden Sie die Daten des Währungspaares runtern, indem Sie die übergeordnete Ebene aktivieren und auf Download klicken. Nicht in den Unterebenen downloaden!




9. Wenn der Download abgeschlossen ist, müssen Sie nur noch in aufsteigender Reihenfolge durch die Zeitebenen klicken.




10. Die Historie sollte nun mit allen bei Metaquotes Software Corp. vorhandenen Daten gefüllt sein.




11. Für reproduzierbare Backtests müssen Sie nun noch den Spread "einfrieren".
Sie werden sich fragen: Warum? Ganz einfach, bei jedem Backtest den Sie durchführen wir MetaTrader den Spread verwenden, der im Moment des Startes vorhanden war. Wenn Sie nun beispielsweise einen ECN-Broker mit flexiblem Spread haben, wird Ihr Backtest (von ein und demselben Handelssystem) unter Umständen einmal mit 0.5Pkt Spread durchgeführt und 10min später mit 2,5Pkt Spread!
Die sehr unterschiedlichen Resultate sind damit vorprogrammiert. Das gleiche gilt im übrigen für eine Optimierung.




12. Sie müssen sich ausloggen, damit keine neuen Daten mehr geladen werden und dementsprechend auch kein Update des Spreads durchgeführt wird. Löschen Sie Ihr Passwort und loggen sich neu ein. Dadurch wird der Server Sie nicht mehr "akzeptieren" und die Connection wird getrennt.




13. Die Verbindung zum Broker ist gekappt. Sie können nun mit vollständigen Daten und fixem Spread korrekte und reproduzierbare Backtests machen.




Fazit: Für den Fall, das man regelmäßig Backtests macht, ist sehr sinnvoll, sich einen separaten Demo-Account anzulegen. In diesem lädt man dann in bestimmten Abständen die neuesten Daten ein, die ganze restliche Zeit ist dieser Account aber nicht mit dem Broker verbunden.