Einstellungen in MetaTrader für eine vollständige Datenhistorie und korrekte Backtests

Der korrekte Datendownload in MetaTrader scheint auf den ersten Blick sehr simpel. F2 drücken und Daten runter laden ...

In der Praxis gibt es aber immer wieder große Probleme mit den MetaTrader Daten die zu zahlreichen Fehlern führen. Dabei wird es von den Usern oftmals gar nicht gemerkt, dass die Daten falsch sind, denn MetaTrader ist bei solchen Fehlern sehr resistent.
Das Resultat sind unvollständige, falsche und/oder nicht reproduzierbare Backtests. Wir werden immer wieder gefragt, warum ein Backtest von einem Handelssystem innerhalb weniger Minuten zu unterschiedlichen Ergebnisse führen kann.

Wenn Sie zum Beispiel das System Magic-Champ-II mit fehlerhaften Daten testen, werden Sie ganz andere Ergebnisse erzielen als auf unserer Seite gepostet. Das besondere an diesem System ist beispielsweise, dass es zwar im 5min Chart läuft und tradet, aber Daten aus den Zeitebenen 5min/15min/30min/60min/240min benötigt! In allen Zeitebenen finden Berechnungen statt. Fehlt auch nur ein Timeframe, oder ist unvollständig, so wird der Backtest dieses Expert Advisors nicht mehr korrekt sein.

Zahlreiche Fragen rund um die korrekten Einstellungen in MetaTrader und die richtige Vorgehensweise zur Herstellung einer vollständigen Datenhistorie für korrekte Backtests und auch Optimierungen, werden in der nachfolgenden Anleitung beantwortet.

Grundsätzliches:
# Wenn Sie Daten vom Server laden, ist es vollkommen egal bei welchem Broker Ihr MetaTrader Account gelistet ist. Die Daten werden immer vom Server der Metaquotes Software Corp. geladen. Ob Sie den Backtest also mit FXCM, FxPro oder Alpari durchführen ist egal. Die Daten werden immer die gleichen sein. Das Einzige was sich unterscheiden wird, ist evtl. der Spread.
# Es werden KEINE Tickdaten herunter geladen. Die kleinste Zeiteinheit ist 1min. Es werden also Open/High/Low/Close aus dem 1min Timeframe geladen. Außerdem wird noch das Volumen übermittelt. Wenn Sie einen Backtest machen, wird aus dem 1min Daten und dem Volumen eine Tickzahl emuliert, die so hätte auftreten können. Es ist aber nur ein mathematisches Näherungsverfahren, es handelt sich nicht um die tatsächlich aufgetretenen Ticks in der Vergangenheit!

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11. Für reproduzierbare Backtests müssen Sie nun noch den Spread "einfrieren".
Sie werden sich fragen: Warum? Ganz einfach, bei jedem Backtest den Sie durchführen wir MetaTrader den Spread verwenden, der im Moment des Startes vorhanden war. Wenn Sie nun beispielsweise einen ECN-Broker mit flexiblem Spread haben, wird Ihr Backtest (von ein und demselben Handelssystem) unter Umständen einmal mit 0.5Pkt Spread durchgeführt und 10min später mit 2,5Pkt Spread!
Die sehr unterschiedlichen Resultate sind damit vorprogrammiert. Das gleiche gilt im übrigen für eine Optimierung.

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12. Sie müssen sich ausloggen, damit keine neuen Daten mehr geladen werden und dementsprechend auch kein Update des Spreads durchgeführt wird. Löschen Sie Ihr Passwort und loggen sich neu ein. Dadurch wird der Server Sie nicht mehr "akzeptieren" und die Connection wird getrennt.

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13. Die Verbindung zum Broker ist gekappt. Sie können nun mit vollständigen Daten und fixem Spread korrekte und reproduzierbare Backtests machen.

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Fazit: Für den Fall, das man regelmäßig Backtests macht, ist sehr sinnvoll, sich einen separaten Demo-Account anzulegen. In diesem lädt man dann in bestimmten Abständen die neuesten Daten ein, die ganze restliche Zeit ist dieser Account aber nicht mit dem Broker verbunden.