Wissenschaftlich Handelssysteme testen


Mit unserer Handelssystem-Analyse bieten wir Algo-Tradern einen aufwendigen Test- und Analyseservice für automatisierte Handelssysteme an. Gerne testen wir ihre eigenen aber auch externe Handelssysteme. Dabei bieten wir unser Know-how in Bezug auf alle Entwicklungsstufen entlang des klassischen Handelssystementwicklungsprozesses. Wir können Sie bei dem Design, der Programmierung, dem Backtesten sowie der Verifikation von automatisierten Handelssystemen unterstützen und beraten. Dazu verwenden wir unsere in-house entwickelte und C# basierte Entwicklungsplattform namens Trading Development Studio (TDS).


-> DESIGN -> PROGRAMMIERUNG -> BACKTESTING -> VERIFIKATION

Das Ziel dieses Services ist es Systementwicklern basierend auf wissenschaftlichen Methoden gewisse extra Informationen zu bieten, um eine fundierte Handelssystembewertung zu ermöglichen. Zum einen können wir ihnen helfen bestehende Systeme stabiler und / oder profitabler zu machen. Zum anderen können die Auswertungen dazu dienen ein System oder Tradingansatz final zu bewerten nachdem ihr eigenes Testen nicht zu eindeutigen Ergebnissen geführt hat.

Algorithmische Backtests


Mit zunehmender Rechenleistung und einem rasant wachsenden Angebot an Tradingstrategie- und Entwicklungstools sind Händler mehr und mehr mathematischen Konzepten und der Methode des sogenannten Backtest ausgesetzt. Backtests ermöglichen es einen Handelsalgorithmus auf historischen Finanzmarktdaten zu testen und zu optimieren, um so Erwartungen bezüglich zukünftiger Handelsergebnisse zu bilden. 

Um jedoch wirklich aussagekräftige Backtests zu erstellen ist nicht nur ein ausgeprägtes Wissen in dem wissenschaftlichen Feld der empirischen Finanzmarktforschung, sondern auch in Bereichen wie Mathematik, Statistik, Programmierung und Systementwicklung unabdingbar. So sind eine Vielzahl von Details nötig um realistische und zukunftsorientierte Aussagen über ein Handelssystem zu machen, welche nicht einer der vielen Tücken, z.B. der Überoptimierung, dem sogenannten Curve Fitting, zum Opfer fallen.

Mit unserem Handelssystem Analyseservice bieten wir Ihnen basierend auf wissenschaftlichen Methoden signifikante Testergebnisse, welche aufschlussreiche und realistische Bewertungen über ihr System ermöglichen. Klicken Sie einfach durch die folgenden Tabs und erfahren Sie mehr über eine kleine Auswahl dessen was wir Ihnen bieten können.

DESIGN

Entwicklung von Handelsstrategien

Die Research Möglichkeiten für den algorithmischen Handel sind besser als jemals zuvor. Reichlich Informationen und viele Inspirationsquellen durch Lehrbücher, Quant-Trading Blogs, Internetforen sowie wissenschaftliche Zeitschriften sind leicht zugänglich. Die beiden wohl wichtigsten Punkte bei der Ideengenerierung für Handelssysteme sind:

1. Die Strategie verstehen. Ein vollständiges Verständnis der Handelslogik ist unverzichtbar. Das Fundament eines Entwicklungsprozesses ist es in der Lage sein vollständig und widerspruchsfrei zu erklären warum (basierend auf welchem Konzept) und wie (auf welchen Handelsregeln), das Handelssystem in der Lage sein sollte Preisbewegungen zu prognostizieren. Einzig dieses Verständnis erlaubt es später die Strategie in einen Handelsalgorithmus zu programmieren. 

2. Kennen Sie Ihre Trading-Persönlichkeit. Nur eine gründliche Kenntnis über Ihren persönlichen Handelscharakter erlaubt es das Vertrauen und die Disziplin zu generieren, welche benötigt wird jede Transaktion ihres Handelssystems zu akzeptieren. Die Ausrichtung der Handelsstrategie auf ihren persönlichen Handelsstil sowie ihr Risikoprofil ist unabdingbar um in den zu erwartenden Drawdown Zeiten ihrem System zu vertrauen und an ihm festhalten zu können.

Wissenschaftlicher Entwicklungsprozess

Statistische Inferenz ist die Grundlage der wissenschaftlichen Handelssystementwicklung. Die Verwendung von Hypothesentests ermöglicht es dabei die Vorhersagekraft des Handelssystems zu beurteilen.

Die Hauptaufgabe besteht darin mit einer bestimmter statistischen Signifikanz nachzuweisen, dass die Backtestperformance des Systems nicht durch Glück oder Überoptimierung, sondern basierend auf der Prognosefähigkeit der Handelslogik zurück zu führen ist. Besonders Strategien die viele Parameter besitzen sind anfällig auf Verzerrungen durch Curve-Fitting und eine fundierte statistische Analyse ist unumgänglich.

Research und Spezifikation

Gerne sind wir Ihnen beim Research behilflich oder helfen Ihnen eine Theorie oder einen bestimmten Handelsansatz zu verstehen. Weiterhin kann unser Service Ihnen beim Konzept sowie beim Aufsetzen eines wissenschaftlichen Test-Setups unterstützen. Zusammen können wir einen genauen Entwicklungs- und Testprozess ausarbeiten.

Sobald die Handelsstrategie kohärent ausformuliert wurde, können die genauen Handelsregeln in einer Spezifikation definiert werden auf dessen Grundlage die Programmierung beginnen kann.

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